2021年7月限 6/21~6/25夜間 損切り。カレンダースプレッドを組む!

トレード履歴

こんにちは

7月限第3週をまとめて記載します。

 

前回の記事です↓

2021年7月限 6/14~6/18夜間 週末深夜に500円以上の下落。
こんにちは 7月限エントリー後初週をまとめて記載します。 前回の記事です↓ 日経平均先物の値動き 6/14、6/15に買いヘッジを入れました。 6/16はヘッジなし 6/17は夜間FOMCで下落↓直後に急上昇↑、 また下落という意味不明の動ReadMore...

日経平均先物の値動き

6/18の夜間に不穏な下げ方があった、と前回記事に書きましたが、

6/20は恐ろしい下げでしたね。。。

1000円以上下げました。ヘッジを入れても入れても損が膨らみ、

とうとう損切りしました。

その夕方にカレンダースプレッドを組みました。

 

もっと下げるかとおもったのですが、その夜すぐから急回復。

カレンダーの幅からはみ出しての上昇でした。こうなるとこっちでも損がでてしまいます。

 

6/21~はずっと同じカレンダースプレッドで、基本的には動かさないのです。

しかし一時60万近い含み損ですが放置です。

 

6/24にはやや上昇が止まってきたので、含み損は減ってきました

 

6/25は、月曜のショートカバーなのか、WeeklySQだからなのかまた上昇に転じ、

含み損が増えてしまいました。

カレンダースプレッド

カレンダースプレッドについてはこちらの記事のときにも組んでいます。

2021年3月限 3/1 カレンダースプレッドの損益図
2021年も早いもので2ヶ月たったんですね〜 カレンダースプレッド継続中です。 今日の夜間でリスクオン再開?かな?? 現在のポジションの損益図です。 もうすこし戻してもらえると利確できそうですが、どうでしょう。 オプション取引するにあたってReadMore...

カレンダースプレッドは期限のある、オプションならではのトレード手法ですね。

損益図は↑のブログ記事のようになるのですが、

実際には満期までもつことはないです。

 

どういう組み方とするかというと、同じ権利行使価格のオプションを

「期近を売って、期先を買う」というものです。

すると、期近(今月なら7月限)が先に時間経過で目減りし、

期先(8月限)のオプションはそれよりゆっくり目減りしていくので、

その利ザヤをいただくことができるのです。

 

しかしながら、単純にその時間経過分をもらえるかというとそうでもないです。

今回のように想定よりも値幅がおおきかったり、

急速な動きだとやられてしまってます。

値幅をおおきく外れると、オプションもほぼ先物と同じような値動きになっちゃいます。

 

余談ですが

カレンダースプレッドの逆で、

期近を買って、期先を売るポジションを「リバースカレンダースプレッド」と呼びます。

また権利行使価格の異なる、異限月オプションで行うものを、

「ダイアゴナルスプレッド」と呼びます。

オプション特有の期限を利用したポジションを知ると、

トレードの幅が広がりますね。

 

損益

6/25

確定損益:-67万
含み損益:-31万
合計:-98万

ポジション入れ替えて継続

実は7月限のいつものエントリーはうまくいってたので

ルール上の損切りより、浅めの損で済みました。

でも大きい額ですね。

そして入れ替えたカレンダースプレッドですが、

ルールでは満期近くなれば勝率高くなるはずですが、

相場はかなり楽観的で、値幅を超えまくられるとこちらも損切りかも。

 

やっかいな値動きです。

 

こんな状況でも、負けないように、

収入の柱をもうひとつ確保したいという思いで、

現在物販でも奮闘中です。

こちらもかなり苦戦しています。

また記事にできるくらい結果を出せたらブログにしたいと思います。

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